Indice VIX di volatilita guida e come si usa

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Indice VIX: cos’è e come si usa? L’importanza della volatilità nei mercati finanziari

6 Giugno 2020 – 15:00

6 Giugno 2020 – 15:08

Guida completa sull’indice VIX, anche noto tra gli operatori come indice della «paura». Di seguito cosa è, come funziona e perché è attentamente monitorato da trader e investitori

Cos’è l’indice VIX?

Cosa misura, come funziona e come va interpretato?

Il VIX stima la volatilità implicita delle opzioni (call e put) sullo S&P 500, offrendo una previsione della variabilità del mercato azionario nei successivi 30 giorni.

Introdotto per la prima volta nel 1993 dal Chicago Board Options Exchange (CBOE), il più grande mercato al mondo di opzioni, l’indice VIX era originariamente progettato per misurare l’aspettativa della volatilità implicita a 30 giorni nei prezzi delle opzioni at the money dell’indice S&P 100.

Vediamo nel dettaglio di comprendere cos’è il VIX e perché è importante per gli operatori dei mercati finanziari.

Indice VIX: sommario

Indice VIX: cos’è e come funziona?

Oggi il VIX misura la volatilità implicita nelle opzioni, sia call che put, sull’indice S&P 500. È l’espressione della variabilità attesa dagli operatori circa il principale indice azionario Usa. Tanto più alto è il VIX, maggiore sarà la percezione del rischio presente sul mercato tanto che nel gergo finanziario il benchmark si è guadagnato il l’appellativo di indice della «paura».

Nel 1993, anno di nascita dell’indice VIX, il paniere di opzioni di riferimento era composto solamente da otto call e otto put sullo S&P 100. Dal 2003 ha preso come riferimento l’indice maggiore e un maggior numero di opzioni (sia call che put), così da descrivere con più efficacia le aspettative degli investitori sulla volatilità futura del mercato azionario Usa.

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Perché la volatilità implicita è importante? La volatilità implicita è uno dei fattori determinanti nel pricing delle opzioni. Per questo motivo più questa variabile è alta maggiore sarà il premio dell’opzione, in quanto più grandi saranno le possibilità di guadagno.

La volatilità implicita è una stima sui prezzi futuri che non ha niente a che fare con quelli attuali. Anche se gli investitori prendono in considerazione la volatilità implicita nelle loro decisioni di investimento, causando un impatto diretto di questa sul livello dei prezzi di oggi, non c’è nessuna garanzia che le aspettative sui prezzi futuri si realizzino effettivamente.

Indice VIX: interpretazione

Gli operatori dei mercati finanziari osservano il VIX facendo attenzione in particolare alla soglia dei 25-30 punti. Questa è tradizionalmente la soglia critica che demarca una condizione di bassa volatilità (ottimismo sui mercati) da uno scenario di alta volatilità (tensione sui mercati), il quale è generalmente associato ad un ribasso dei mercati azionari.

Tuttavia è bene tenere a mente che l’indice della «paura», non necessariamente descrive la paura di un calo delle Borse. La volatilità descritta dal VIX è da intendere in entrambe le direzioni, quindi anche al rialzo.

In sostanza, durante periodi di grande incertezza, la paura di un forte calo nel livello dei prezzi stimola la domanda di opzioni put, utili al fine di coprirsi da eventuali ribassi bloccando il prezzo di vendita. Da qui consegue un aumento della loro volatilità implicita e dunque del valore dell’indice VIX.

Al contrario, durante i periodi di mercato rialzista c’è più fiducia tra gli operatori, i quali hanno meno necessità di coprirsi da un eventuale crollo delle Borse. In queste fasi il VIX generalmente tende a stazionare su livelli inferiori a 20.

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Admiral Markets Pty Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Fare Trading con l’indice VIX – Guida 2020

Impara a fare trading con l’indice VIX! Se hai già familiarità con il trading, la stampa economica e i media finanziari, probabilmente avrai già sentito parlare del VIX, noto anche come Fear Index. Questo nome ti sembra improbabile? Non temere, in questo articolo scoprirai tutto ciò che c’è da sapere per investire con il VIX index.

  • Cos’è il VIX
  • Valore e interpretazione dell’indice VIX
  • Indice VIX come funziona
  • Come analizzare e scambiare il VIX index
  • Come si calcola l’indice VIX
  • Correlazione con VIX index
  • Storia del VIX e S&P 500
  • Derivati dell’indice VIX

Cos’é l’indice VIX

L’indice VIX è l’indice di volatilità (Volatility IndeX): misura la volatilità delle opzioni del mercato di Chicago (CBOE o Chicago Board Options Exchange) sull’indice S&P500 (Standard & Poor’s 500). Il VIX rappresenta la volatilità delle opzioni call e put con scadenza mensile e settimanale sull’SP500.

Il valore del prezzo del VIX riflette una misura di volatilità in termini percentuali, quindi il suo prezzo è limitato a un valore compreso tra 0 e 100.

Non è ancora una definizione molto concreta? Facciamo un esempio:

Se il prezzo VIX è 15, significa che la volatilità delle opzioni mensili e settimanali sull’S&P 500 è del 15%. Gli investitori prevedono quindi che il prezzo di S&P aumenterà o diminuirà di circa il 15% nel corso dell’anno.

Indice VIX come funziona e come interpretarlo

L’indice VIX è anche comunemente chiamato indice di fiducia degli investitori, indice della paura, cboe VIX o S&P500 VIX. Il VIX misura la volatilità del più grande indice azionario americano, l’S&P, che comprende 500 aziende, rendendolo un indice psicologico.

Nei mercati, la volatilità rappresenta fiducia o paura. Così, quando il VIX tende a 0, riflette un sentimento di fiducia degli investitori nell’economia statunitense, mentre quando l’indice VIX S&P500 tende a 100, riflette il pessimismo o la paura da parte di questi stessi investitori.

Ci sono tre livelli di portata sul VIX index

  • Tra 0 e 20: c’è poca volatilità sul mercato, gli investitori sono fiduciosi e l’S&P 500 è in linea di principio in rialzo.
  • Tra il 20 e il 30: gli investitori stanno iniziando a preoccuparsi, il che porta alla volatilità, la tendenza al rialzo dell’SP500 può continuare, ma anche iniziare a invertire la tendenza al rialzo.
  • Tra i 30 e i 100: è il panico per gli investitori! La volatilità è particolarmente elevata e probabilmente stiamo assistendo a una forte correzione o addirittura a un crollo dei prezzi dell’S&P500 e dei principali indici borsistici.

Questi livelli possono essere regolati in base alla tua personale visione dei mercati. Alcuni investitori più cauti preferiscono utilizzare le gamme: 0-15, 15-25 e 25-100, mentre gli investitori più speculativi preferiscono considerare le gamme di prezzo 0-25, 25-40, 40-100. Ti raccomandiamo di fare pratica su un conto demo per capire quali parametri sono più in linea con il tuo stile di trading.

Come investire nel VIX index

  • Specificità del contratto future VIX
  • VIX orario di negoziazione
  • Acquistare un contratto VIX
  • Vendere un contratto VIX INDEX

Il VIX Volatility Index è uno dei preferiti dagli investitori che negoziano indici statunitensi, azioni edETF (Exchange-Traded Funds). Aprire una posizione sul VIX S&P 500 è semplice come aprire un’operazione su un qualsiasi altro indice CFD (Contract on Difference)!

Contratto futures sull’indice VIX CFD

Admiral Markets UK Ltd ti permette di negoziare i CFD VIX sul contratto futures mensile dal conto trading Trade.MT5. La specificità del contratto futures CFD è che si tratta di un contratto a 1 mese. Le posizioni di trading vengono quindi chiuse automaticamente alla fine del contratto.

Il vantaggio principale di queste posizioni è l’assenza di commissioni di swap! Non ci saranno commissioni giornaliere di trading, ma solo lo spread.

Essendo l’S&P 500 VIX un indice americano, l’indice di volatilità è quotato in dollari USA (USD). Ogni lotto rappresenta un contratto di 10 USD per punto – 1 lotto, con una leva finanziaria di 10 per i trader retail e 30 per i trader professionali.

Orari di trading VIX Indice

  • dalle 02:00 alle 00:15
  • Dal lunedì al venerdì

Il trading VIX è continuo su un periodo di tempo molto lungo – 22 ore e un quarto su 24 e 5 giorni alla settimana. Questo periodo di tempo è particolarmente vantaggioso.

Infatti, trattandosi di un indice ad alto contenuto psicologico, il VIX index può reagire agli annunci economici americani, ma anche europei o asiatici, soprattutto nell’attuale contesto di guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina.

Inoltre la Cina pubblica i suoi annunci economici, e la maggior parte delle sue dichiarazioni relative ai negoziati, di notte o molto presto la mattina per noi europei.

In questo modo, permette ai trader notturni, così come ai “mattinieri” di essere in grado di posizionarsi rapidamente senza dover attendere l’apertura di un gap!

Trading VIX : come comprare l’indice VIX

  • Accedi al tuo conto Trade.MT5
  • Vai a Market Watch
  • Ricerca il CFD futures dell’indice VIX
  • FaI clic con il tasto destro del mouse sul VIX e selezionare Finestra Grafico.
  • Scegli il numero di lotti da scambiare
  • Clicca su BUY usando la scorciatoia One-Click Trading.

Trading VIX : come vendere l’indice VIX

  • Accedi al tuo conto Trade.MT5
  • Vai a Market Watch
  • Ricerca il CFD futures dell’indice VIX
  • Fai clic con il tasto destro del mouse sul VIX e selezionare Finestra Grafico.
  • Scegli il numero di lotti da scambiare
  • Fai clic su SELL usando il collegamento One-Click Trading.

Come analizzare il VIX index

  • Analisi delle tendenze VIX
  • Prezzo Analisi dell’azione VIX
  • Analisi fondamentale del VIX index

Come tutti gli strumenti finanziari, l’indice VIX risponde bene all’analisi tecnica e grafica. Ma la sua particolarità, in quanto indice di volatilità, lo rende particolarmente adatto all’analisi fondamentale e agli annunci economici.

Indice SP500 & indice VIX – analisi di tendenza

  • Unità di tempo
  • Indicatore di tendenza

Inizia scegliendo un’unità di tempo importante come H4, D1, W1 o MN. Più grande è l’unità di tempo, più rilevante è la tendenza individuata. Tuttavia, può essere saggio utilizzare una grande unità di tempo che non sia troppo distante dall’unità in cui si sta negoziando.

Ad esempio, se si vuole fare trading su un grafico H1, è più importante monitorare un trend in H4 o D1 che su W1 o mensile. Se si vuole investire in H4, è più importante analizzare l’andamento di fondo in D1 e W1.

L’indicatore della media mobile su 100 o 200 periodi è un eccellente indicatore di tendenza. Viene utilizzato da molti investitori e commercianti VIX in quanto permette di identificare visivamente e rapidamente una tendenza:

  • Tendenza al rialzo: i prezzi si muovono al di sopra della media mobile e quest’ultima è in aumento
  • Tendenza ribassista: i prezzi si muovono al di sotto della media mobile e quest’ultima è in calo

Esempio di un trend sul grafico dell”indice VIX – in verde la tendenza al rialzo, in rosso la tendenza al ribasso:

Fonte: MetaTrader 5 Supreme Edition – VIX Futures CFD H4 Index – pubblicato il 20 novembre 2020 alle ore 11:47 – Nota bene: le performance passate non sono garanzia di performance future.

Una volta individuato l’andamento a lungo termine, è il momento di guardare all’andamento a breve termine.

Infatti, se la tendenza a lungo termine ci dà una visione interessante di ciò che sta accadendo sul VIX index negli ultimi giorni o settimane, è importante sapere cosa sta succedendo nel breve termine. Anche in un trend ribassista ci sono fasi di correzione al rialzo! E viceversa.

Hai due opzioni:

  • Studiare il trend a breve termine nell’indice VIX sulle stesse unità di tempo del trend a lungo termine (nel nostro esempio, in H4).
  • Studiare l’andamento a breve termine su un’unità di tempo inferiore (es. H1 se si è studiato il lungo termine in H4).

È possibile utilizzare nuovamente le medie mobili, ad esempio, ma questa volta a partire dai periodi 20 e 50.

  • Se la media mobile 20 è inferiore alla media mobile 50 in una tendenza al ribasso, ciò conferma la continuazione del calo nel breve termine, mentre se la media mobile 20 è superiore alla media mobile 50 conferma l’aumento a breve termine del prezzo VIX.
  • D’altra parte, se la media mobile 20 è inferiore alla media mobile 50 in una tendenza al rialzo, ciò implica una correzione al ribasso a breve termine o il potenziale inizio di un’inversione di tendenza. L’interpretazione è la stessa per una media mobile inferiore di 20 rispetto alla tendenza al rialzo di 50 sul VIX.

Analisi della Price action dell’indice VIX

L’indice VIX è anche sensibile all’analisi dei prezzi, che può aiutare a interpretare i potenziali movimenti dell’indice di volatilità VIX.

Il modo più semplice per iniziare è quello di studiare le rotture dei recenti trogoli e vertici sul grafico VIX index. Se il prezzo VIX rompe l’ultimo trogolo del grafico, la chiusura della candela indica il desiderio di continuare il declino.

Al contrario, in caso di rottura verso l’alto dell’ultimo picco, confermata dalla chiusura della candela, allora l’azione dei prezzi confermerà la pressione degli acquirenti a continuare l’aumento dei prezzi sul VIX.

Per uno studio più approfondito dell’azione del prezzo, è anche possibile monitorare le configurazioni delle candele giapponesi, così come l’implementazione di una teoria di Dow o delle onde di Elliott!

Analisi fondamentale dell’indice VIX

Non dimentichiamo che il VIX è soprattutto un indicatore di volatilità e l’indice di paura dei mercati!

Di conseguenza, è anche particolarmente sensibile agli annunci economici e al contesto geopolitico che interessa i mercati.

I principali annunci economici che hanno un impatto sul prezzo VIX includono

  • Il PIL degli Stati Uniti
  • L’indice dei prezzi al consumo statunitense
  • Dichiarazioni della FED
  • Dati sull’occupazione negli USA

Ma non solo quello! Nel contesto attuale, possiamo anche sottolineare il ruolo della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Anche la guerra commerciale e altri importanti eventi geopolitici hanno una forte influenza sui prezzi dell’indice VIX, per non parlare degli annunci della FED (American Central Bank).

È quindi importante monitorare le notizie di mercato.

Nell’esempio che segue, notiamo l’inizio dell’aumento del prezzo del VIX lunedì 18 novembre a seguito delle dichiarazioni di Pechino di rifiutare di firmare l’accordo se gli Stati Uniti non annullano l’aumento della tariffa doganale previsto per il 15 dicembre 2020.

I timori sono stati immediatamente avvertiti con un aumento del 5% sul VIX in meno di 48 ore. Il prezzo del VIX è sceso dalle 14.66 alle 15.47 tra il minimo di lunedì 18 novembre 2020 e mercoledì 20 novembre alle 15:00.

Fonte: MetaTrader 5 Admiral Markets – VIX index graph live H4 – periodo: dal 5 al 20 novembre 2020 – pubblicato il 20 novembre 2020 alle 13:27 – Nota bene: le performance passate non sono garanzia di performance future.

Correlazioni nel VIX Trading

Il VIX è l’indice di volatilità basato sul mercato delle opzioni del Chicago S&P500. Di conseguenza, è altamente correlato con i principali indici americani.

Così, osserviamo che sui dati H1, il VIX è correlato per oltre il 90% con l’S&P500, il DowJones30, il Nasdaq100. Il VIX è anche correlato con l’indice EUR/USD e l’indice del dollaro, le due principali coppie Forex legate all’economia statunitense.

Va notato, tuttavia, che si tratta di una correlazione inversa, cioè quando il prezzo del VIX aumenta, il prezzo degli indici statunitensi diminuisce, ad eccezione dell’indice del dollaro che è positivamente correlato al VIX.

Fonte: MetaTrader 5 Supreme Edition – EA Correlation Matrix S&P 500 VIX Futures – Pubblicato il 20 novembre 2020 alle 13:57 – Nota bene: le performance passate non sono garanzia di performance future.

Questa correlazione può essere sfruttata in due modi diversi:

  • Per confermare un’analisi VIX prima di entrare in posizione
  • Limitare il rischio attraverso la copertura di un’attività correlata

Naturalmente, a seconda dell’unità di tempo della tua analisi e del tuo orizzonte di investimento (scalping, day trading o swing) puoi studiare la correlazione su unità di tempo più o meno grandi o piccole e su una storia più o meno importante. Nel nostro esempio sopra abbiamo scelto il grafico VIX index H1 sulle ultime 100 candele.

Indice VIX: storico della quotazione

Se studiamo la storia dei prezzi dei VIX index, è interessante osservare i massimi storici che catturano i momenti di panico e di incertezza del mercato azionario.

Uno dei livelli principali su cui possiamo concentrarci è la soglia psicologica di 40 punti, che è stata superata solo 5 volte:

  • Nel 1998, il VIX ha raggiunto i 60 anni, quando i mercati finanziari russi sono crollati.
  • Nel 2001, in seguito agli attacchi dell’11 settembre, il VIX Futures è salito oltre i 58 punti.
  • Nel 2002, la serie di scandali finanziari iniziati con Enron ha spinto il VIX a 58 punti tra luglio e novembre.
  • Nel 2008, quando è scoppiata la crisi dei subprime, il VIX ha raggiunto 79 punti in ottobre.
  • Più recentemente nel 2020, in pieno dubbio di crack finanziario il VIX ha raggiunto i 50,30 punti il 6 febbraio.

É comunque interessante notare che l’ultimo picco rialzista sull’indice VIX, nel febbraio 2020, ha sollevato i timori di manipolazione dei prezzi che sono stati segnalati alla SEC.

Storia della creazione del VIX index

Per comprendere la creazione dei VIX Futures, è necessario tornare alla prima ricerca seria sulla volatilità dei mercati finanziari.

I pionieri della ricerca sulla volatilità sono i professori Menachem Brenner e Dan Galai, che hanno creato con successo il primo indice di volatilità nel 1986. Questo lavoro di successo sarà pubblicato come News Financial Instruments for Hedging Changes in Volatility.

Brenner e Galai avevano previsto di chiamare l’indice di volatilità Sigma Index con riferimento al simbolo sigma che si riferisce alla volatilità in matematica finanziaria.

Solo nel 1992 il Chicago Board of Options Exchange ha iniziato la propria ricerca sulla volatilità e la creazione di un indice basato su di essa. Il loro obiettivo come borsa valori era quello di creare un indice basato sulla volatilità delle opzioni disponibili al vix trading e non solo un indicatore per gli analisti finanziari.

E così la borsa VIX è stata creata nel 1993 grazie al lavoro del Professor Whaley!

I derivati dell’indice VIX

Dall’introduzione del VIX Index nel 1993 sul mercato di Chicago, molte altre borse hanno scelto di creare un indice di volatilità in base al loro benchmark.

Tra questi, troviamo in particolare:

  • Il VNX – l’indice di volatilità del Nasdaq100
  • Il VXD – l’indice di volatilità DowJones30
  • Il VCAC – l’indice di volatilità CAC40
  • Il VDAX-NEW – l’indice di volatilità del DAX30
  • Il VSTOXX – l’indice di volatilità dell’Eurostoxx50
  • E molti altri!

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VIX: indice di volatilità del prezzo: come si usa per le opzioni binarie

La turbolenza dei mercati obbliga i trader a utilizzare una serie di strumenti tecnici in grado di aiutare ad interpretare le situazioni e i trend in via di formazione.
Tra di essi va ricordato l’Indice VIX di Volatilità detto anche Chicago Board Options Echange Volatilty Index.

Nei mercati finanziari globali esso rappresenta il valore medio del premio che i trader sono disposti a pagare per comprare o vendere azioni.

Indice VIX di volatilità: come usarlo

Se volessimo essere ancora più precisi nella definizione del VIX, dovremmo affermare che esso va a misurare il prezzo che gli operatori sono disposti a pagare al fine di assicurarsi la facoltà (ma non l’obbligo) di scommettere al rialzo e al ribasso sull’indice S&P 500.
Va anche puntualizzato come il termine premio nel trading di opzioni riveste un significato del tutto analogo al premio assicurativo, andando a rappresentare in pratica il rischio che gli investitori sono disposti a sostenere al fine di poter negoziare differenti tipologie di opzioni sui mercati finanziari. Allo stesso tempo, un rischio elevato viene associato a premi più alti, mentre il suo calando comporta un abbassamento dei premi. Il VIX segue un comportamento analogo: sale quindi in corrispondenza di un aumento del premio su determinate opzioni per poi flettere nel caso opposto.

Come si forma

L’Indice di Volatilità viene considerato un indicatore per il semplice motivo di rappresentare in fondo il culmine delle molteplici transazioni avvenute sui mercati finanziari globali. Il valore del VIX viene in effetti desunto dal valore totale di tutti i prezzi delle opzioni e gli investitori lo utilizzano in modo da poter infine determinare se i premi pagati dagli investitori per vendere o comprare l’indice Standard&Poor (S&P) 500 siano alti oppure bassi. Va anche ricordato come dal 2004 siano trattati anche contratti futures sul Vix.

Indice Vix di Volatilità nelle opzioni binarie

Chi investe in opzioni binarie usa in pratica l’indice VIX come misura della tendenza rialzista o ribassista in atto sul mercato in rapporto all’indice S&P 500. Nel trading di opzioni binarie, l’indice VIX può rivelarsi utile in quanto può offrire indicazioni generali sulla volatilità correlata alle operazioni put e call quando il prezzo dell’asset sottostante coincide con il prezzo di esercizio (strike price). In parole più semplici sta ad indicare la somma che il trader è tenuto a pagare ove intenda acquistare le opzioni at the money.
Va poi specificato che la volatilità dei mercati riflette l’andamento dell’indice S&P 500 su base annua. Nel caso perciò in cui l’indice VIX sia al 9%, vorrebbe dire che il mercato prevede un movimento dei prezzi del 9% su base annua o dell’0,75% su base mensile.
Di solito l’indice Standard and Poor’s 500 tende a scendere in corrispondenza di un mercato ribassista, con il risultato di un aumento dell’indice VIX, mentre un suo incremento viene associato a un a fase di ribasso, tale da provocare una contrazione dell’indice VIX, oltre che un conseguente shock sui mercati.

Cos’è la volatilità?

La volatilità viene indicata come il tasso al quale il prezzo di un certo bene sottostante scelto dal trader si muove. Un titolo distinto da una elevata volatilità ha grandi fluttuazioni di prezzo rispetto ad un titolo con bassa volatilità. Più sono rapidi i mutamenti di un prezzo, più esso è volatile. Proprio per questo motivo, la volatilità viene spesso utilizzata come misura del rischio.

La relazione tra indice VIX e Standard&Poor’s 500

Come abbiamo già potuto vedere, esiste una relazione inversa fra indice Standard&Poor 500 e indice VIX, ovvero ad un incremento dell’indice Standard and Poor’s 500 corrisponde tendenzialmente una diminuzione dell’indice VIX, e viceversa. Nel trading di opzioni binarie si può utilizzare tale relazione inversa al fine di prevedere il movimento dei prezzi delle azioni delle 500 società più grandi presenti sul mercato e quindi operare le proprie mosse.

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